QUANTARMY

Formación y consultoría desde todos los niveles. Especializados en gestión del riesgo, portfolio management and asset allocation. Creación de research para la posterior explotación de Alpha. Programamos en Python, por la facilidad de manejo de series temporales con pandas y todas las librerías disponibles para Machine Learning & Deep Learning. Investigadores de Solidity, y todo el Ecosistema DeFi, y siempre dispuestos a investigar nuevos caminos.

 

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Los que siguen aprendiendo, seguiran ascendiendo en la vida.

 La base de nuestra filosofia es el aprendizaje y la investigacion. En un mundo tan cambiante como el financiero-tecnologico actual, la mayor ventaja que dispone el un participe al enfrentarse al mercado, es la informacion, y por consecuencia su organizacion hasta conseguir el conocimiento suficiente de la situacion a la cual se enfrenta.

Research

Investigacion y desarollo en todos los ambitos financiero-tecnologicos necesarios para obtener el alpha necesario.

Formacion

Nuestra especialidad es la programacion en Python para finanzas cuantitativas, pero ademas trabajamos con otros sistemas como Multicharts/Tradestation o Amibroker.

Consultoria

Asesoria a inversores institucionales y inversores minoristas cualificados sobre la coyuntura de mercado y macro, Portfolio Management, Asset Allocation, Risk Management o aplicaciones de Reseach a entornos reales.

Entendimiento del mercado

La complejidad del mercado en su backend es un claro ejemplo, de todo lo que ignoramos o desconocemos sobre el funcionamiento real. Un entendimiento mas profundo de las rutinas y protocolos de mercado, pueden llevar a la luz una serie de ineficiencias, que generan una posibilidad de arbitraje, que algun participe del mercado estara dispuesto de asumir algun tipo de riesgo.

LA HEGEMONÍA DE LAS FINANZAS QUANT

Un claro ejemplo de la supremacia de la gestion cuantitativa frente al resto de tecnicas, la podemos observar en los hedge funds con estrategias de alta frecuencia, como market making. Los ratios obtenidos en un entorno real de produccion, llegan a niveles insultantemente altos como ratio sharpe de 8 y sortinos de 20. Donde se fusionan el capital, la capacidad de desarollo e integracion y la programacion, en una combinacion perfecta para obtener alpha del mercado, al mismo tiempo que proveen liquidez a los participantes. 

%

Media de alpha anualizado de los HFT agresivos

Ratio Sharpe Anualizado

IT & Infraestructura para quant

Amplia experiencia en diseño y gestion de infraestructuras

  • AWS, DigitalOccean, Google Cloud, Azure
  • Diseño y programacion de contratos y dApps con Solidity
  • Diseño y implantacion de todo tipo de infraestructuras, con optimizaciones para la ejecucion en real.
  • Gestion de Logs y Errores en tiempo real, para una mejor supervision de las estrategias.