El QUANTARMY Marathon nacio en COVID. Se podria considerar la primera edicion. Donde dada la situacion en España, con la obligatoriedad de permanecer encerrados en casa, se formo un grupo de alumnos, para realizar en un espacio de tiempo de ocho semanas. Un proceso de aprendizaje acelerado y avanzado sobre Python de forma practica y aplicado a finanzas. En especial a modelos de trading cuantitativo, gestion de portfolios, gestion de riesgos etc… Con una interaccion constasnte con los alumnos, sesiones de resolucion de dudas, y lo mas importante, trabajar con librerias profesionales. Aprender diferentes tecnicas de gestion de portoflios.

El proceso asento las bases de lo que hoy en dia es QUANTARMY MARATHON. Durante este marathon se trabaja conceptos como:

• Creacion de un Backtester
• Creacion de Reportes sobre resultados
• Uso de la libreria mlfinlab y sus diferentes metodos de asset allocation como el ftl (Follow The Leader) entre muchos otros.
• Introduccion a Pandas, y algunos casos de uso avanzados
• Alguna estrategia de Trading.

ATENCION: Este material esta desfasado dado que es de 2010, la libreria principal del curso mlfinlab ahora es de pago, y pese a que todos los conceptos a nivel teoricos o practos son totalmente validos actualmente, se considera que el pago de plataforma es demasiado costoso para el aprendiz habitual, ademas teniendo en cuenta de todas las alternativas que hay a dicha libreria.